「康师傅方便面种类」量化对冲基金真的可以受益吗?量化对冲基金的特征及概念分析

股票资讯  2021-05-31 10:29:26

所谓的"量化对冲基金"实际上是"量化"和"对冲"的组合。

量化基金:投资于股票和债券的定性分析,研究和操作并通过数学模型进行"量化"的基金称为量化基金。很难掌握股票市场的规则,尤其是非市场股票市场。观察现有的定量基金,它们的表现是平均的。

对冲基金:又称对冲基金或套利基金,是指将金融期货,金融期权等金融衍生产品与金融机构相结合的手段,是高风险的投机活动,目的是为了使钱,财政基金。它是一种投资基金,是一种免税的市场产品。

对于普通投资者,甚至某些金融从业人员,定量投资是一种充满模型代码和算法假设的高科技,门槛很高。实际上,定量思维在生活中无处不在。

量化对冲产品具有以下特点:

1.广泛的投资范围和灵活的投资策略;

对于某些私募股权量化对冲产品(例如私募股权基金,公开发售的特殊帐户),不仅可以灵活分配各种资产,例如债券,现金,银行存款,短期融资券,金融衍生产品,股票,证券投资基金,期货,资产支持的资产此外,投资比例不受限制,大大提高了投资的灵活性。

2.追求绝对收入为目标;

对冲基金具有灵活的投资策略。它们可以是多头/空头,股指期货对冲等。可以降低性风险。无论市场是上升还是下跌,他们都可以在一定风险下获得绝对收益并追求绝对收益。

3.更好的风险调整收入;

当市场下跌时,对冲基金也表现出一定程度的灵活性和弹性,例如在2008年金融危机期间。通常,对冲基金可以在获得稳定收入的同时提供更好的防御。

4.与主要市场指数和资产配置值的相关性较低。

除恒生指数外,对冲基金与主要市场指数之间的相关性相对较低。其中,日经255指数与每个对冲基金指数均呈负相关。法国CAC指数也是如此。因此,通过将对冲基金添加到投资组合中,可以降低投资组合的整体收益波动率,并可以改善投资组合的风险调整收益。

关于量化对冲基金是否有收入,它与基金经理的运作水平密切相关。

一般而言,量化对冲基金的收入来源主要来自三个方面:

首先,固定收益产品是第一选择。

其次,玩新股票。

第三,股指期货是对冲了系统性风险后特定股票获得的超额收益。

从发行产品的角度来看,基本上采用了市场中立策略:同时建立多头和空头头寸来对冲市场风险。与市场无关的策略在牛市中并不突出,但在熊市中却具有更高的优势,远远超过了其他类型的对冲基金。因此,从理论上讲,量化对冲基金绝对收益的可能性仍然很高。

当然,任何投资产品和方法都是有风险的。没有绝对安全的方法,也没有绝对可以生产的产品。在对冲基金进行量化时,仍然需要更加谨慎。做好止损工作更为重要。资金类似于外汇,因此有必要考虑停止多少外汇。


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